Sim, é possível fazer isso. Tudo o que você precisa fazer é encontrar um tema que se pareça com o Windows XP ou personalizar o seu próprio.
Para o plano de fundo da janela (tema GTK) e os ícones (tema do ícone), você pode procurar em gnome-look.org para ambientes com aparência do Windows, por exemplo.
Você pode alterar o logotipo do menu e o plano de fundo do painel. Basta clicar com o botão direito do mouse e abrir suas propriedades. Em seguida, use a imagem que você mais gosta para isso.
Para o título da janela, você teria que encontrar ou criar um tema openbox que agrade a você. Veja: