Se as máquinas na VPN estiverem executando o Windows e o propósito da VPN for facilitar os jogos do Windows, e você tiver um computador poderoso executando o Windows que você usa para jogos, talvez você queira usar esse como seu servidor VPN. Independentemente da solução VPN escolhida, não há nenhuma razão fundamental para que o servidor seja separado das máquinas que usam a VPN.
Se você hospeda a VPN com o Windows, Ubuntu ou algum outro sistema operacional, parece que você está mais interessado em saber sobre as vantagens de várias VPNs da perspectiva da usabilidade e do desempenho do Windows. Portanto, você pode obter respostas melhores se pedir uma versão reformulada de sua pergunta em algum lugar em que o Windows seja suportado, como o Super User .
Como você está usando o Windows, presumivelmente você está disposto a usar software proprietário. (Muitos jogos também têm mecanismos proprietários.) Então, você pode considerar o uso do Hamachi (veja também este artigo ). É proprietário, mas não é pago, a menos que você use alguns dos recursos mais avançados. Ele fornece VPN sem a necessidade de um servidor VPN . O Hamachi suporta Windows e Mac OS X e possui um cliente beta para GNU / Linux (incluindo o Ubuntu). Isso pode funcionar bem, mesmo se a VPN precisar ser acessada de forma robusta pelo Ubuntu (por exemplo, se você executar servidores de jogos dedicados em uma máquina Ubuntu). Se a VPN precisar ser acessada apenas pelo Ubuntu, isso certamente funcionará bem.