Você geralmente não pode executar um arquivo .o (código de objeto) diretamente: ele não possui a vinculação de biblioteca necessária.
Em vez de Compile , você precisa de Build (atalho Geany F9 em vez de F8 ). Isso produzirá um arquivo executável com o nome padrão igual ao seu arquivo CPP, mas sem a extensão .cpp .
Você poderá então executá-lo dentro do shell do Geany usando Execute do menu Geany Build ou atalho F5