Esta pergunta foi respondida várias vezes, aqui é um link apropriado.
Em seu nome, tentei todas as respostas neste tópico no Ubuntu 16.10 e só obtive sucesso com um. Infelizmente é o feio.
Primeiramente, verifique se a foto que você deseja usar está no formato .png e abra seu terminal:
cd /usr/share/backgrounds
sudo cp /directory/path/to/my/picture /usr/share/backgrounds
sudo mv warty-final-ubuntu.png warty-final-ubuntu2.png
sudo mv 'my-picture-name.png' warty-final-ubuntu.png
Em seguida, saia para ver seu novo papel de parede de login.