Primeiro você precisa passar pela GUI, quando você clica com o botão direito do mouse no arquivo e na guia de permissões goto, então você tem a opção de tornar o arquivo executável como na imagem.
e você tem dois métodos para instalar o jogo.
Método 1:
Abra o Terminal.
Vá para o diretório que você tem o arquivo.
Digite ./filename.sh
e pressione Enter.
Ou você pode digitar bash filename.sh
.
Método 2: (maneira mais fácil)
Clique duas vezes no arquivo da maneira que você abre qualquer outro arquivo. Isso deve instalar o aplicativo executando o script no arquivo .sh. Siga os prompts (se houver) durante a instalação, que devem ter a mesma aparência no Windows. É isso aí. Você está tudo pronto.
Espero que esta dica rápida tenha ajudado você a instalar o aplicativo.