Não se preocupe, é um comportamento comum e positivo.
Como a saída de qualquer software pode ser registrada em um armazenamento permanente (como o disco rígido) em um formato legível por humanos, as bibliotecas Linux usadas pela maioria dos softwares de terminal (no seu caso, o login utility com o sistema PAM ) tem um recurso de segurança que oculta as senhas da tela: a senha é memorizada e - se o software for bem feito - criptografada na memória quando você pressiona RETURN mas mesmo durante a digitação a saída não chega à saída padrão .
Isso impede que o registro de tela passivo e as pessoas próximas de você capturem a senha. Tenha um bom dia e lembre-se de digitar rapidamente, porque qualquer um ainda pode ver seu teclado físico! : -)
Importante : quando você vir um campo de senha, insira a root senha somente se o aplicativo for confiável; nunca publique ou salve sua senha root, mesmo que o campo da senha pareça seguro e não mostre nenhuma letra.