Sim, você pode definitivamente fazer isso:
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Faça o download do .iso da distro Linux que você deseja.
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Faça o download do instalador USB Universal.
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Use o instalador USB universal para criar uma mídia inicializável, preferencialmente um pen drive
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Reinicie o seu PC e inicialize a partir do pendrive. Pode ser necessário entrar no BIOS e alterar a preferência do dispositivo de inicialização.
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Você será guiado pelo procedimento de instalação. É bastante informativo e auto-explicativo.
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Escolha o conjunto correto de opções e, se tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para perguntar.