Você pode tentar o VirtualBox e deixar o Windows rodar na Máquina Virtual. Mas especialmente quando se trata de usar a GPU como nos jogos, as VMs geralmente não são um bom caminho (e eficiente em termos de desempenho). O problema é que, em comparação com a execução direta no hardware, a GPU não é usada como eficiente em uma VM, o que resulta em um pior desempenho dentro da VM. O quanto isso é ruim depende de muitos fatores, por isso é difícil dar conselhos gerais.
Você pode limitar quanto da GPU, CPU, ... é dado à VM se isso for sua preocupação.
Que tal um sistema de inicialização dupla Ubuntu / Windows?
Outra solução sem realmente instalar um Windows "real" é usar o PlayOnLinux .