Existem duas opções diferentes aqui: o WUBI e a instalação ao lado do seu sistema operacional atual.
Eu recomendaria rodar o Ubuntu ao lado do seu sistema operacional atual, porque ele será rápido.
No entanto, o WUBI é mais fácil de desinstalar, apenas é executado no seu computador Windows como outro programa.
Mais informações sobre a WUBI: link
Para instalar o Ubuntu ao lado do seu sistema operacional atual, basta instalar o Ubuntu normalmente e você verá as opções:
Instale o Ubuntu INSTEAD de _