Existem duas maneiras de fazer isso.
O método legado fará com que você inicialize a partir de uma unidade e escolha qual sistema operacional deseja inicializar. O controle de inicialização é transferido para o HDD apropriado. Neste cenário, o GRUB é instalado no MBR da unidade de inicialização. Essa pode ser sua unidade do Windows ou Linux. Você também pode instalar o GRUB em ambas as unidades, caso a primeira unidade sofra uma falha.
Mas, no seu caso, o UEFI está ativado.
O método UEFI geralmente vê entradas de inicialização gravadas no BIOS para que as instalações do Windows e do Linux sejam efetivamente isoladas umas das outras. Você pode inicializar um dos sistemas operacionais pressionando a tecla Boot Menu (normalmente F12) e escolher qual deles deseja inicializar, ou inicializará o sistema operacional "padrão" que é o primeiro na ordem de inicialização da configuração do BIOS.