É curioso que o processo de instalação não permita que você instale o Ubuntu junto com o Windows, mas sugere que você instale dentro dele. Primeiro de tudo, desculpe se a minha pergunta vai parecer completamente idiota, você começou seu pc a partir do live usb? Porque a invocação do wubi parece estranha, a menos que você tenha iniciado a partir do próprio windows. E ... se em vez de usar uma chave usb, você inicializa a partir de um live CD / DVD do Ubuntu? Você já tentou? E isso te dá a mesma resposta?
Com relação a "outras opções", por que você está tão assustado? Obviamente, você deve prestar atenção ao escolher HDU e particioná-lo, mas não é tão difícil assim.
De qualquer forma, minha primeira sugestão é gravar um DVD do Ubuntu ISO e tentar instalar a partir daí: se o seu PC não possui nenhum gravador de DVD, você provavelmente pode pedir um de seus amigos para um usb.
Felicidades e Feliz Natal!
Silvia