Infelizmente você terá que instalar um servidor, mas não uma pilha LAMP (Linux, Apache, MySql, PHP), apenas um servidor web que seja Apaceh, Nginx ou qualquer outro servidor que você goste.
O CGIHTTPServer do Python requer a pasta cgi-bin. Por outro lado, com o Apache, você pode especificar como lidar com scripts cgi e os diretórios que os contêm. Por exemplo, no meu servidor de desenvolvimento (Apache) eu executo scripts cgi python de um diretório localizado em ~ / projects / scripts.