Tente isto, apenas pressione Ctrl + Alt + T no seu teclado para abrir o Terminal. Quando se abre, execute o comando abaixo.
wget location of file/name of file -P ./LOCAL-DIR
Exemplo, se você quiser baixar o arquivo stuff.deb
de http://mysite.com,
e salvá-lo em /home/user/download
, você faria
wget http://mysite.com/stuff.deb.exe -P ./home/user/download