A resposta curta é: você não pode. Não existe uma configuração de proxy "global", porque os proxies são usados por aplicativos individuais (como o Internet Explorer, Firefox, etc.), não pelo próprio Windows. No entanto, alguns programas usam internamente as bibliotecas do Internet Explorer para acessar a web, portanto, eles usarão a configuração do IE, conforme postada por firedfly .
Você pode forçar aplicativos individuais a usar proxies, mesmo que os próprios aplicativos não suportem proxies, usando ferramentas como FreeCAP ou Socksify .
Se você realmente quer forçar todos os programas a passarem por um proxy, isso teria que ser feito no nível da rede, então você precisaria estabelecer uma conexão VPN com um serviço como Sua liberdade ou Anônimo da Steganos Internet .