Aqui está um pequeno arquivo VBScript para fazer o que você precisa.
Set obj = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
obj.DeleteFile("C:\cygwin\usr\share\texmf-dist\doc\latex\hausarbeit-jura\README.")
Isso deve ignorar o problema que você está tendo com o comando del e o Windows Explorer. Apenas salve o texto como whatever.vbs e clique duas vezes nele.
Se o arquivo for marcado como somente leitura, será necessário adicionar um pouco a esse código.