Eu encontrei minha solução executando etapas simples:
- Crie uma VM Gen2.
- Crie um vhdx e insira (no processo de criação) o arquivo ISO.
- Tente inicializar a máquina mantendo pressionada a barra de espaço (a máquina não inicializa)
- Desligue a máquina
- Edite as configurações da máquina
- Desmarque a opção "Inicialização segura"
- Coloque o DVD na posição 0 da ordem SCSI.
- Coloque VHDX na posição 1 da ordem SCSI
- O mais importante: Remova o adaptador de rede.
- Inicie a máquina segurando a barra de espaço.
- Instale o sistema operacional.
- Após a instalação do SO, desligue a máquina e recrie o adaptador de rede (se precisar).