Isso pode acontecer porque o Windows está configurado para dormir (ou suspender) após um determinado período de tempo. Neste modo, o computador é mantido em estado de "standby", não processando informações ou, neste caso, renderizando o protetor de tela.
Por isso, recomendo que você desative ou prolongue esse tempo, fazendo o seguinte:
Control Panel > Hardware and Sound > Power Options - Change when computer sleeps
Ajuste para pelo menos 30 minutos ou nunca. Isso deve permitir que o protetor de tela seja exibido.