Como Hack-R disse em sua resposta, os arquivos Zip podem conter vírus.
Você não pode obter um vírus apenas clicando no single em um arquivo Zip. Edit: É tecnicamente possível, se você tem um único clique para executar um atalho ativado. Veja o parágrafo abaixo.
Clicar duas vezes é uma história diferente. Se fosse um arquivo Zip real e contivesse arquivos infectados, você não estaria sujeito a receber um vírus, a menos que tentasse executar o arquivo infectado. Por exemplo, digamos que você tenha um arquivo Zip contendo um vírus, chamado virus.exe. Clicar duas vezes no arquivo Zip não infecta você, mas clicar duas vezes no arquivo virus.exe (e, portanto, executar o virus.exe) pode causar o vírus.
Existe um outro cenário que pode ser um fator. Não é incomum pessoas inescrupulosas falsificarem um arquivo Zip. Vamos tomar o virus.exe novamente para o exemplo. Renomeie o arquivo virus.exe para virus.zip.exe e você tem a configuração padrão no Windows Explorer de ocultar as extensões dos tipos de arquivo conhecidos, parece que o arquivo é chamado virus.zip. Um usuário desavisado pensaria que o arquivo é um arquivo Zip, mesmo se tivesse o ícone errado. Clicar duas vezes executaria o arquivo infectado por vírus.