Na maioria dos casos, isso significa que você deseja salvar o arquivo em um local em que você precisa de permissões de administrador para fazer isso. Existem duas soluções possíveis para isso:
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Armazene o arquivo em outro lugar onde você não precise de permissão de administrador (como documentos próprios ou algo parecido).
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Inicie o programa que você usa para salvar o arquivo como Administrador (se tiver permissão para isso) e salve o arquivo em qualquer lugar desejado. !Cuidado! Se você salvar o arquivo dessa maneira, poderá sobrescrever outros arquivos com o mesmo nome, mesmo que eles sejam críticos, e você poderá armazenar o arquivo em locais onde o usuário normal não possa lê-lo.