Existem dois motivos pelos quais você deve se conectar diretamente à parede:
1: Quanto mais dispositivos você conectar entre você e a parede, mais chances você terá de interferir no sinal.
2: Alguns soquetes de extensão contêm filtros e protetores contra surtos. Estes interferem com o sinal.
Sim, funcionará bem em uma extensão protegida contra surtos, mas você pode não obter um sinal tão claro e, portanto, não tão rápida quanto se estivesse conectado diretamente à parede.