O recurso que você solicitou é novo no Internet Explorer 9. Você não conseguirá isso com o Internet Explorer 8. Com o IE9, basta clicar na guia e arrastá-lo para a outra instância em execução do Internet Explorer 9 em sua tarefa. bar. 
Às vezes, acabo com duas ou mais instâncias do IE8 em execução e cada instância tem algumas guias abertas.
Existe uma maneira de mesclar todas as guias de todas as instâncias do IE8 em apenas uma instância do IE8 e fechar todas as outras instâncias do IE8?
O recurso que você solicitou é novo no Internet Explorer 9. Você não conseguirá isso com o Internet Explorer 8. Com o IE9, basta clicar na guia e arrastá-lo para a outra instância em execução do Internet Explorer 9 em sua tarefa. bar.
Não que eu saiba. Se eu tiver que usar o IE, crio novas guias na janela que quero manter aberta e copio as URLs das guias da outra janela. Irritante, mas não é o Chrome nem o Firefox.
Isso é fácil de fazer no Firefox arrastando as guias de uma janela do Firefox para outra. A dica do Ninja parece ter descoberto como fazer o mesmo. no IE7 usando o Autohotkey, que permite que você mescle a guia do Windows 1 por vez. Eu acho que o código dele deveria funcionar no IE8 também.
No painel Favoritos, há a opção "Adicionar guias atuais aos Favoritos". Adicione-os a uma pasta separada na primeira janela e, no segundo, clique com o botão direito do mouse nessa pasta no painel Favoritos e selecione "Abrir em um grupo de guias". Os nomes exatos das opções podem ser um pouco diferentes, eu tenho um IE russo.