Se você estiver executando o XP na VM, certifique-se de ativar "Permitir que usuários remotos se conectem a este computador" na guia Remoto no painel de controle do Sistema.
Além disso, verifique o painel de controle do Firewall do Windows na VM e certifique-se de que a Área de Trabalho Remota seja permitida como uma exceção (ou que o Firewall do Windows esteja desativado).