UPDATE Outubro de 2017: o Windows 10 agora oferece suporte nativo a proteções de tela em todos os monitores por padrão. Eu não sei em qual versão isso foi implementado, mas eu estou executando 1703 (Atualização de criadores) e este é agora o comportamento padrão para screensavers.
Resposta original: A informação mais recente que posso encontrar é que os protetores de tela do Windows 10 suportam apenas o monitor principal. Ferramentas de terceiros podem permitir suporte a vários monitores, mas ainda não estão incorporadas.
Voltando ao lançamento do Windows 10, a Microsoft estava ciente de que algumas pessoas queriam esse recurso, mas não muito, e, portanto, parecem não ter feito um esforço para adicionar isso.
Sugiro que você abra o aplicativo Feedback no Windows 10 e sugira isso, ou verifique se alguém sugeriu isso e tente fazer com que outros votem nele para aumentar sua visibilidade e informar a Microsoft que isso é algo que as pessoas quer.
Aqui está uma discussão sobre os fóruns de suporte da Microsoft sobre este tópico. Começou em 2015 e também tem atualizações a partir de 2016: link