O Opera parece ter um problema com os servidores proxy NTLM (autenticação do Windows).
Esta parece ser uma solução comum: NTLMAPS
E é descrito aqui .
O NTLMAPS é um pequeno servidor proxy que você executa no seu PC; ele fica entre o Opera (uma vez que você configura o Opera para usá-lo) e seu servidor proxy de autenticação do Windows, e lida com a autenticação NTLM que o Opera ainda não pode fazer.