Escrevi uma extensão do Google Chrome para fazer download de arquivos de uma lista que você colou ou dos URLs de guias abertas em uma janela.
Ele se chama TabSave , disponível aqui e em código aberto ( veja a descrição da loja virtual).
A resposta de Zeel parece perfeitamente bem. Haverá muitos outros tutoriais sobre como obter links de uma página da Web se você fizer uma pesquisa rápida on-line. As configurações de segurança da extensão do Chrome dificultam a comunicação com a página, mas, depois de ter essa lista de URLs, essa extensão pode lidar com os downloads.