Você precisa instalar o pacote OpenVPN para o NetworkManager para conhecer o OpenVPN e as conexões usando isso.
Felizmente, este é apenas um verso:
sudo apt install network-manager-openvpn
Isso instalará o reconhecimento do NetworkManager e todas as dependências necessárias (se houver) para configurar e manter conexões. Depois da instalação, no entanto, talvez seja necessário reinicializar (ou pelo menos fazer logout / login) para que o Network Manager descubra que possui novos recursos.
Dependendo do seu sistema, você também pode precisar instalar o pacote network-manager-vpnc
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