não existe uma versão do IE que suporte o SOCKS5 (nem mesmo o Edge), eles são todos SOCKS4 que não suportam a resolução de DNS do lado do servidor.
Se você quiser um navegador SOCKS5, o Firefox o faz (mas não suporta autenticação).
Em suma, considerando a idade do SOCKS5 como protocolo, é uma apresentação muito ruim.