Sim, existem algumas soluções - veja os links abaixo.
O Service Pack 3 não ajudará - mesmo o Windows Vista e o Windows 7 ainda apresentam o mesmo problema.
É conhecido - os usuários na Alemanha e na França têm a mesma cara com as pastas que originalmente tinham letras acentuadas em alemão ou francês (antes que o usuário alterasse essa configuração para russo).
Essa configuração ("idioma para programas não Unicode" ou o mesmo chamado "System Locale" no Windows 7) realmente significa mudança de sistema profundo - a página de código do sistema está mudando (ACP em termos MS, CP_ACP na API Win32).
Uma das soluções - NÃO faça mudanças tão drásticas, use o programa de MS livre de solução proposto pela Microsoft chamado Applocale (veja abaixo).
Mais sobre o que precede:
1) Problemas semelhantes para versões em alemão e francês do MS Windows:
em inglês: link (mesmo em russo - um pouco mais detalhado - se você alterar "_e" para "_r" no link)
2) Sobre o Applocale:
em inglês: link (mesmo em russo - um pouco mais detalhado - se você alterar "_e" para "_r" no link)
== P.S. Você pode querer ler toda a página da Web dedicada ao material da Página de Códigos do Sistema