A configuração em questão está na seção 'Opções do File Explorer' do Painel de Controle (o Painel de Controle real, não o novo aplicativo de Configurações do Windows 10). Você pode acessá-lo rapidamente abrindo o menu Iniciar e digitando "Opções do Gerenciador de Arquivos" e, em seguida, pressionando Enter.
Na guia "Visualizar", haverá uma opção na lista com um nome como "Usar caixas de seleção para selecionar itens". Desmarque isso, em seguida, aperte o botão Aplicar, e isso deve consertar as coisas.