Isso não é possível, o software Zune suporta apenas isso para música. Sugiro, no entanto, que você marque um vídeo watched editando sua descrição, talvez adicionando uma marca de algum tipo ou apenas uma palavra simples.
Clique com o botão direito do mouse no vídeo, selecione Edit e uma caixa será exibida:
Você pode editar sua categoria, gênero, título, data de lançamento e descrição. Você pode até criar seu próprio gênero e nomeá-lo por watched .