Você não pode simplesmente se conectar à Internet usando seu telefone. Você deve ter as configurações corretas para se conectar à Internet.
Com base no seu erro, você pode ter o nome de ponto de acesso errado (APN), que deve ser definido usando seu software de conectividade Bluetooth ou pode ser definido da seguinte maneira:
Painel de controle > Telefones e modems > Modems > selecione o seu modem (será chamado "Bluetooth DUN modem" em muitos casos) > clique em Propriedades > Avançado > especificar o APN fornecido pelo seu provedor de serviços > clique em Aplicar > clique em OK.
Agora reinicie seu computador e tente se conectar novamente. Se ainda assim não funcionar, tente desinstalar e reinstalar o seu modem.