O prompt do CMD, como C:\> , é sempre exibido no início de uma linha. Para que o CMD possa garantir isso, ele deve inserir uma nova linha após o término de um programa do console, já que o próprio programa pode ter deixado uma linha não terminada com uma nova linha no final.
Hipoteticamente, se o CMD não inserir automaticamente uma nova linha após o término do programa, e se o seu código usasse Console.Write("TEXT") em vez de WriteLine , o prompt acabaria sendo exibido no meio da linha como TEXTC:\> .