Se você puder conectar os dois computadores de outra forma, poderá compartilhar a conexão com a Internet do computador conectado ao outro.
Por exemplo, se o seu computador conectado for um Mac, você pode ativar o Compartilhamento de Internet através do painel Compartilhamento em Preferências do Sistema. Em seguida, você pode compartilhar a conexão via ethernet com fio, FireWire, Wi-Fi de computador a computador (ad-hoc) ou, possivelmente, Bluetooth.
Tenho quase certeza de que uma opção semelhante está disponível no Windows, embora eu não saiba exatamente para onde ir clicando.