O tópico seguinte de 2014 parece tratar do seu caso
Posso compartilhar a conexão VPN do meu Android em um ponto de acesso?
Ele contém várias sugestões que exigem o enraizamento do telefone. o que não é realmente recomendado.
Eu me refiro à resposta que não requer enraizamento:
Unfortunately the stock Android tethering application does not work with VPNs. This limitation is an oversight in the software and not a system limitation.
However there is an application called ClockworkMod Tether that will allow you to tether and use a VPN at the same time. In fact it makes use of the standard tethering application and then fixes up the routing information to make it work.
This application does not require you to root your phone but you do need to run software on the computer that you wish to connect to your phone. Also this only works for USB tethering at the moment.
There are other alternatives to ClockworkMod Tether, if you wish to try them, including PDANet+.
Noto que o ClockworkMod Tether é um teste de 14 dias. Você terá uso total e irrestrito por 14 dias, após o qual você só poderá baixar 20 MB por dia. Você precisará comprar o Tether Premium por US $ 4,99 no menu do aplicativo para desbloquear a versão completa.
A edição gratuita do PdaNet + tem limite de uso cronometrado, mas é diferente da versão completa. Não encontrei a versão paga no Google Play, por isso não sei o seu custo. A atualização provavelmente é feita como compra no aplicativo.
Nunca usei esses dois aplicativos e não posso garantir isso.