As teclas de função geralmente dependem de ter o driver adequado instalado para o teclado.
Os drivers padrão do Windows Update às vezes funcionam bem, com todas as teclas de função funcionando. Outras vezes, só deixará alguns dos recursos funcionando (como no seu caso, apenas o recurso de volume).
Gostaria de sugerir o download do driver do fabricante. Muitas vezes eles têm um software para personalizar as teclas de atalho.
Quanto a programas de software individuais, alguns não suportam botões de atalho. Isso pode variar e depende completamente do desenvolvedor, embora muitos atualmente suportem teclados multimídia.