Faça um loop pelas caixas de seleção para encontrar as que estão marcadas.
For Each c in ActiveSheet.CheckBoxes
If c.Value Then CB_List(c.Name)
Next c
Editar: eu reli o seu código e percebi que o seu problema é um pouco mais complicado do que eu pensava inicialmente. Para adicionar os dados que você precisa e excluir os dados que você não precisa, eu acho que você precisa percorrer todas as suas caixas de seleção o tempo todo. Você pode fazer um botão em que o usuário clique e faça algo assim:
Sub Button1_click()
Dim c as Checkbox
For Each c in ActiveSheet.CheckBoxes
CB_List(c.Name)
Next c
End Sub
Ou talvez você precise fazer:
Sub Button1_click()
Dim c as OLEObject
For Each c in ActiveSheet.OLEObjects
CB_List(c.Name)
Next c
End Sub
E altere esta linha:
ActiveSheet.Shapes("CB_" & Name).ControlFormat.Value = 1
para isso:
ActiveSheet.Shapes(Name).ControlFormat.Value = 1