Normalmente, a resposta seria não. Quando sua sessão é bloqueada, a tela de bloqueio é exibida em uma área de trabalho separada, para evitar qualquer possíveis vazamentos de informações ou interferências os programas em execução.
(Os controles de volume funcionam porque são gerenciados pelo próprio Windows (probaby Winlogon). Você deve ter notado que eles continuam trabalhando quando o Winamp é fechado.)
É possível executar outros programas na área de trabalho segura: psexec -dix someprogram.exe
. Então, se você conseguir encontrar (ou escrever) um programa de controle remoto do Winamp, você pode executá-lo desta maneira ... (Mas então, o que acontece se o programa de controle remoto permitir a navegação de arquivos ou algo semelhante? vai poof.)