Esse é um comportamento perfeitamente normal e acontece na maioria dos sistemas operacionais, não apenas em um Mac.
Cada caixa de diálogo tem um controle padrão (independentemente de o controle ser um botão, uma caixa de combinação ou, neste caso, uma marca de seleção).
Qual controle é o padrão é determinado pelo programador que escreveu o software que exibe o diálogo.
O sistema operacional simplesmente move o foco para o controle padrão. Isso acontece em todos os diálogos toda vez que é aberto.
Se o controle padrão neste diálogo específico é bem escolhido pelo programador é outra questão. Se você não gosta de como a Apple faz isso neste diálogo, você terá que reclamar para a Apple.