Os registros MX funcionam dessa maneira. Quando um e-mail é entregue, ele analisa o seu servidor MX que tem a prioridade mais baixa, e ele só irá para o próximo servidor de prioridade se o primeiro não for online e responding . Agora, essa é a maneira only em que foi projetada para funcionar. Então, você não será capaz de alcançar o que você quer dessa maneira.
Agora, olhando para sua pergunta, adicionar o ID de e-mail do seu host como endereço de encaminhamento à sua conta do Gmail enviará uma cópia para o ID do seu host. Esta não é a solução mais fácil?