Para alguém que fica preso como eu, a solução (encontrada após 2 horas :-() é:
1) Para aplicar todos os service packs disponíveis ao servidor e especialmente ao IE. Não use o servidor recém-instalado. (Essa foi a razão pela qual o Internet Explorer não exibiu a página mesmo quando as configurações do firewall estavam OK).
2) Use 127.0.0.1 como um endereço remoto no escopo.