O Pentium que você comprou é um dos novos (ish) derivados da linha Core 2.
Só porque ele se encaixa fisicamente na máquina não significa que seja compatível. Às vezes você pode ter sorte e outras vezes como agora - infelizmente você não tem sorte!
Se não estiver funcionando com a atualização mais recente do BIOS, isso significa que não é compatível - você pode viver na esperança de liberar uma atualização no futuro, mas é improvável encontrar uma máquina / chipset que seja compatível ambos com Pentium 4s e Core 2 era de CPUs