Desculpe, não existe essa opção e não há como alterar esse comportamento; é codificado no protetor de tela.
A proteção de tela de fotos no XP permitiu mostrar o nome do arquivo, mas não consigo encontrar essa opção no Vista. Eu tenho três filhos que pareciam quase idênticos nas mesmas idades e o nome do arquivo às vezes é a única maneira de saber qual criança é: o / </bad-parent>