Eu consegui descobrir isso. Foi o que eu esperava, mas não consegui descobrir como alterar as configurações padrão do aplicativo no Windows 10 por algum motivo.
- No Windows, pesquise por "configurações padrão do aplicativo"
- Na tela "Aplicativos padrão" exibida, role até o final para encontrar o link "Definir padrões por aplicativo"
- Encontre o Microsoft Edge no painel do lado esquerdo
- Clique no link "Escolher padrões para este programa" na parte inferior do painel principal.
- Na seção "Protocolos", procure por "MICROSOFT-EDGE" (Descrição "URL: microsoft-edge"). No meu caso, este foi o outro navegador.
- Clique na caixa de seleção ao lado de "MICROSOFT-EDGE" e salve.
- Os links na tela de bloqueio agora são abertos no Edge com sucesso.
Seria bom se eles fossem abertos no outro navegador, mas eu consegui consertar esse problema.