Ele está sendo executado como "Explorer.exe" (por exemplo, "Windows Explorer"). Se você matar a tarefa explorer.exe, ela matará o diálogo que você mostra, que normalmente é acionado iniciando o Game Explorer e clicando em Opções.
O Game Explorer pode ser iniciado com
%SystemRoot%\explorer.exe /E,::{ED228FDF-9EA8-4870-83b1-96b02CFE0D52}
Você deve ver duas tarefas do Explorer em execução; aquele que usa menos memória tende a ser o diálogo que você mostrou.