Algo parecido com isto:
sudo networksetup -setsocksfirewallproxy Ethernet 127.0.0.1 8080 off
... supondo que seu serviço de rede principal seja chamado de "Ethernet". Se você precisa descobrir o nome do serviço, fica um pouco mais complicado; veja este trecho de código para obter uma maneira de fazer isso.