Seus e-mails provavelmente não estão perdidos, apenas perdidos:)
Primeiro você deve dar uma olhada na sua regra recém-criada. Está realmente fazendo o que você pretendia?
Depois, você pode verificar sua filtragem na sua caixa de entrada. Muitas vezes eu vejo usuários que acidentalmente pressionaram algum botão no Outlook, que então filtra todos os e-mails lidos (por exemplo). Verifique a linha logo acima dos seus e-mails.
Você verificou todas as pastas? Pressione o sinal de adição ao lado da Caixa de entrada e veja se algo acontece.
Por último: você examinou itens excluídos?