Você sabe o número da porta TCP que o aplicativo usa? Nesse caso, verifique se o firewall não está bloqueando esse número de porta. Por exemplo, muitos ISPs bloqueiam a porta TCP 25 para a Internet (a única exceção é o seu próprio servidor SMTP interno para que todos os seus clientes possam enviar e-mail) para impedir que spamware de MX direto envie lixo eletrônico.
P.S .: A maioria dos aplicativos baseados na Internet usam soquetes TCP. Um ótimo exemplo é o navegador da Web, que usa principalmente as portas TCP 80 (HTTP) e 443 (HTTPS).