Desative o SIP primeiro.
Então tente novamente.
Para desativar o SIP, siga estas etapas:
Desligue o seu Mac (Apple > Desligar)
Mantenha o Command-R pressionado e pressione o botão Liga / Desliga. Continue segurando o Command-R até o logotipo da Apple aparecer.
Aguarde a inicialização do OS X na janela Utilitários do OS X.
Escolha Utilitários > Terminal
Entrar no Terminal: csrutil disable
Reinicie na janela Utilitários do OSX
Em seguida, tente instalar o rEFInd
Certifique-se de ativar o SIP depois de instalar o rEFInd!