Em vez de marcar as células B da coluna para identificar suas contrapartes da coluna A, essa funcionalidade é incorporada à classificação personalizada do Excel.
Realce ambas as colunas e clique em "Classificar & Filtrar '> 'Custom Sort ...'. No pop-up, você pode adicionar diferentes níveis de classificação para fazer o que eu acho que você está tentando fazer. Classifique primeiro pela coluna A e adicione um novo nível para ordenar pela coluna B.
Espero que ajude!