Se você quiser que a conexão WiFi esteja disponível para o host Kali, basta definir a rede virtual da máquina virtual (VM) conectada por meio do NAT.
Mas é provável que você queira usar as ferramentas de auditoria do Kali para testar redes WiFi. Kali em uma VM precisa de um dongle WiFi para que o VMWare possa conectá-lo virtualmente ao host do sistema operacional. Então, o Linux "verá" seu dongle como conectado à VM e poderá carregar os drivers apropriados para ele. Feito isso, sua VM tem WiFi e o Linux (e as ferramentas de auditoria) poderão usá-lo para obter pacotes, etc.
Quando você conecta o hardware a uma VM convidada, é necessário desconectá-lo do host (sua caixa real) e isso é difícil (você precisa saber como o driver host funciona e criar uma interface para o dispositivo virtual ). O USB simplifica as coisas, porque você "apenas" precisa desconectá-lo do host (como faria normalmente à mão) e fazer uma interface genérica que praticamente faz com que apareça como conectado à VM. Então, cabe ao sistema operacional convidado.
Acho que o Intel Dual-Wireless-AC 3160 é interno: é por isso que o VMWare não pode conectá-lo à VM.